El Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa tiene el placer de invitarles a las siguientes charlas organizadas en el marco de los Seminarios Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 2015-2016 y el Máster en Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial
Título
Técnicas cuantitativas para el tratamiento de la multicolinealidad en modelos econométricos
Ponente
Román Salmerón
Dpto de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa Universidad de Granada
Fecha
Jueves, 28 de enero de 2016, 10:00 horas, Aula E05 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Resumen
La regresión lineal múltiple es una herramienta estadística ampliamente usada para analizar cómo influyen (si es que lo hacen) un conjunto de variables (exógenas) en otra (endógena), permitiendo la estimación numérica de los signos y magnitudes de los coeficientes en una relación lineal previamente establecida. Una de las características de las variables económicas es la posible correlación entre ellas debido a la existencia de determinantes comunes, por lo que la colinealidad entre variables explicativas en una regresión múltiple debe considerase una situación habitual. En tal situación, el estimador de mínimos cuadrados pierde eficiencia, por lo que los contrastes paramétricos sobre los coeficientes pierden potencia. Frente a alternativas como la obtención de más datos, la utilización del estimador cresta o incluso más drásticas, como la exclusión del modelo de alguna variable explicativa, proponemos el uso del modelo de regresión ortogonal, del estimador alzado o de la detección de observaciones que puedan ser causantes de la multicolinealidad.